Paulo Rodrigues, juntamente com o Nova SBE Economics For Policy Knowledge Center e o Research Office, está a organizar a conferência “Heavy-Tails and Robust Estimation in Economics and Finance” que acontecerá no nosso campus em maio (24/25). Esta conferência será realizada no âmbito do projeto individual da FCT coordenado por Paulo Rodrigues.

O objetivo desta conferência é discutir os recentes desenvolvimentos econométricos que abordam importantes características tipicamente encontradas em dados económicos e financeiros. Muitos dos métodos de análise em finanças e economia desenvolvidos nas últimas décadas baseiam-se na suposição de que os dados são normalmente distribuídos. Mas esta suposição, quase sempre,  não é empiricamente apoiada. Muitas vezes, verifica-se que os dados exibem, entre outras coisas, a ocurrência de eventos extremos com maior frequência do que o que seria previsto pela distribuição normal. Assim, surge a necessidade de reexaminar cuidadosamente as características distributivas de muitas variáveis ​​financeiras e económicas, e afastar-se do pressuposto da normalidade dos dados. Esses resultados motivam o desenvolvimento e aplicações de abordagens de inferência robustas em contextos de não normalidade dos dados, heterogeneidade e dependência temporal nas observações.